petit short sur les 950. toujours 922 mini espérés.

bonne soirée.

méfiance tout de même, la borne haute dj est sur 16780

USD
Flash Services PMI
58.4 55.6 55.0

gap IG ID 9922

16h40 greatline 50 ticks sur 929 "bloque" pour l'instant la baisse (voir graphique ci-dessous.)

L'indicateur n'est pas particulièrement paramètré pour des ut si grandes.

On peut néanmoins y faire quelque observations .

Dans les ellipses bleues, un signal inversion (jaune), ou short (rouge), suivi d'un signal "creux" de volatilité (en bleu, négatif) précédant un reverse d'importance.

La séquence est toujours la même, même pour une consolidation de faible ampleur. un bémol, un raté en ...1996....

USD
Core Durable Goods Orders m/m
0.1% 0.2% 2.4%
USD
Durable Goods Orders m/m
0.8% -0.5% 2.9%

petit signal call sur 9915

J'ai ouvert le mauvais graphique ut2h ce matin . ça change la donne, amha .

signal short

toujours rien sur ut6 et 8h, mais déjà sur ut2h et 4h, ça me semble suffisant pour ne pas être négligé.

ut4h

ut3h

ut2h

Deux en un.

Les nombres en jaunes peuvent être modifiés, afin de changer les périodes, ou dans le "return", pour modifier les niveaux de

sur-achat/vente.

---------------------------------------------------------

REM MACD (p1 = 12 ; p2 = 26 ; p3 = 9)
ema1 = exponentialaverage[12](customclose)
ema2 = exponentialaverage[26](customclose)
histo = ema1 - ema2
MMA = exponentialaverage[9](histo)
prc = histo - MMA
REM RSI (p4 = 14)
MonRSI = RSI[14]
RETURN histo AS "MACD", MMA AS "Signal", prc AS "MACD moins signal", MonRSI AS "RSI", 0 AS "Ligne 0", 30 AS "Ligne 30", 70 AS "Ligne 70"

Borne haute ut2h 9944 frôlée. (points de la zone : 9883 -9885 - 9901 - 9944)

Au dessus, il faudra envisager le passage des 10000.

Les prochains niveaux affichés au dessus de la zone 9885/9944 :

9997 - 10014 - 10017 - 10034 - 10086

petit signal short ut5 ce matin et signal "inversion" ut30 sur 9941

on note désormais 2 gaps 9773 et 9876

rumeur de nouveau QE de la BOJ .

ut2h

894 payés.

tentative short pour ma part.

Le stop loss devra être judicieusement placé

Ou attendre un second pic avec un écart volatilité / à la moyenne moindre.

Comme par exemple sur le graphique si dessous, avec un premier signal call le 5 mai, accompagné d'une volatilité élevée, puis un second creux le 7 mai marqué par un signal "inversion", dans une volatilité plus faible (ligne brisée grise)

De même le 12 et 13 mai, des signaux shorts avec une volatilité en hausse, alors que le reverse effectif se fait les 14 et 15 dans une volatilité décroissante.

ut20 plan large

pour rappel :

niveaux supérieurs évoqués le 22 mai , avec la zone 685 / 715 en support :

9886 (9894) / 9901 / 9925 - 9901 / 9925 / 9944

Nous y sommes presque.

On notera sur les graphiques IG un gap sur 9773 .

Ce matin sur les 9870, signaux short ut10/15/20/30/60mn dans une volatilité en forte hausse par rapport à la moyenne.

On note également dans une moindre mesure le $/yen qui dans l'instant n'arrive pas à s'affranchir des 102.

Faut-il déjà mettre en avant la zone 10014 / 10085 ?

Dans l'immédiat sur les ut2h et supérieures, aucun signal reverse, sinon quelques "pics" de volatilité en ut2h (Toujours par rapport à la moyenne)

ut2h, avec la "great line" sur 715 dont nous avions déjà parlé , et le gap IG sur 773

ut2h, le premier niveau à la hausse est sur 9944.

A mettre directement sur le prix

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REM I-Trend By Gigi
pri=Customclose
If Barindex > 260 Then

REM Compute InPhase & Quadrature Components
v1=pri-pri[6]
v2=v1[3]
v3=0.75*(v1-v1[6])+0.25*(v1[2]-v1[4])

InPhase=0.33*v2+0.67*InPhase[1]
Quadrature=0.2*v3+0.8*Quadrature[1]

REM Use Arc Tangent To Compute The Current Phase
If ABS(InPhase+Inphase[1]) > 0 Then
X=ABS((Quadrature+Quadrature[1])/(InPhase+InPhase[1]))
Phase=ATAN(X)
Endif

REM Resolve Arc Tangent Ambiguity
If InPhase < 0 And Quadrature > 0 Then
Phase=180-Phase
Endif

If InPhase < 0 And Quadrature < 0 Then
Phase=180+Phase
Endif

If InPhase > 0 And Quadrature < 0 Then
Phase=360-Phase
Endif

REM Compute A Differential Phase
DeltaPhase=Phase[1]-Phase

If Phase[1] < 90 And Phase > 270 Then
DeltaPhase=360+Phase[1]-Phase
Endif

If DeltaPhase < 7 Then
DeltaPhase=7
Endif

If DeltaPhase > 60 Then
DeltaPhase=60
Endif

REM Sum DeltaPhases To Reach 360 Degrees
InstPeriod=0
v4=0

For count=0 To 40
v4=v4+DeltaPhase[count]

If v4 > 360 And InstPeriod=0 Then
InstPeriod=count
Endif
Next

REM Resolve InstPeriod Errors & Smooth
If InstPeriod=0 Then
InstPeriod=InstPeriod[1]
Endif

Period=0.25*InstPeriod+0.75*Period[1]

REM Compute Trendline
Period=Round(Period)
Trendline=0

For count=0 To Period+1
Trendline=Trendline+pri[count]
Next

If Period > 0 Then
Trendline=Trendline/(Period+2)
Endif

REM Compute Zero Lag Kalman Filter
v11=0.33*(pri+0.5*(pri-pri[3]))+0.67*v11[1]

If Barindex < 26 Then
Trendline=pri
v11=pri
Endif
Endif
Return Trendline as "I-Trend", v11 as "Kalman Filter"

REM Computer InPhase & Quadrature Components
v1=pri-pri[6]
v2=v1[3]
v3=0.75*(v1-v1[6])+0.25*(v1[2]-v1[4])

InPhase=0.33*v2+0.67*InPhase[1]
Quadrature=0.2*v3+0.8*Quadrature[1]

REM Use Arc Tangent To Compute The Current Phase
If ABS(InPhase+InPhase[1]) > 0 Then
X=ABS((Quadrature+Quadrature[1])/(InPhase+InPhase[1]))
Phase=ATAN(X)
Endif

REM Resolve Arc Tangent Ambiguity
If InPhase < 0 And Quadrature > 0 Then
Phase=180-Phase
Endif

If InPhase < 0 And Quadrature < 0 Then
Phase=180+Phase
Endif

If InPhase > 0 And Quadrature < 0 Then
Phase=360-Phase
Endif

REM Compute A Differential Phase
DeltaPhase=Phase[1]-Phase

If Phase[1] < 90 And Phase > 270 Then
DeltaPhase=360+Phase[1]-Phase
Endif

If DeltaPhase < 1 Then
DeltaPhase=1
Endif

If DeltaPhase > 60 Then
DeltaPhase=60
Endif

REM Sum DeltaPhase To Reach 360 Degrees
InstPeriod=0
v4=0

For count=0 To 40
v4=v4+DeltaPhase[count]

If v4 > 360 And InstPeriod=0 Then
InstPeriod=count
Endif
Next

REM Resolve InstPeriod Errors & Smooth
If InstPeriod=0 Then
InstPeriod=InstPeriod[1]
Endif

v5=0.25*InstPeriod+0.75*Period[1]

REM Compute Dominant Cycle Phase
Period=Round(v5)
RealPart=0
ImagPart=0

For count=0 To Period-1
RealPart=RealPart+Sin(360*count/Period)*(pri[count])
ImagPart=ImagPart+Cos(360*count/Period)*(pri[count])
Next

If ABS(ImagPart) > 0.001 Then
DCPhase=ATAN(RealPart/ImagPart)
Endif

If ABS(ImagPart) <= 0.001 Then
DCPhase=90*SGN(RealPart)
Endif

DCPhase=DCPhase+90

If ImagPart < 0 Then
DCPhase=DCPhase+180
Endif

If DCPhase > 315 And DCPhase <=360 Then
DCPhase=DCPhase-360
Endif
Sine=Sin(DCPhase)
Lead=Sin(DCPhase+45)
Endif
Return Sine as "Hilbert Sinewave", Lead as "Leadsine"

La volatilité indique la capacité du prix à s'éloigner plus ou moins de son niveau moyen à un moment donné.

Ce n'est pas à la volatilité elle-même que nous (it84 , tyler et moi-même) nous sommes intéressé, mais surtout à mettre en évidence l'écart à la moyenne d'une volatilité constatée. on va le nommer EMV, pour simplifier les choses.

Pour cela, le système calcule la volatilité sur 4 périodes, dont la volatilité instantanée, afin de définir le niveau moyen de la volatilité le plus fin et stable possible sur X périodes . Un coefficient est appliqué à chaque période afin de lui donner une importance plus  ou moins forte dans le calcul final

Nous avons ensuite défini un indicateur qui va coter les écarts autour de cette moyenne.

Au final, les signaux ne seront que peu influencés par le niveau de volatilité ambiant, mais réagiront principalement aux EMV.

En parallèle, le système utilise 3 courbes de périodes différentes (que l'on pourrait apparenter à des DEMAS, ou des STO), qui sont uniquement utilisées comme filtres. 

La période de chacune de ces courbes varie elle-même en fonction de la volatilité ambiante, afin "d'accélérer" ou "freiner" leur progression.

Le système intègre également les variations du prix, un calcul de détection des divergences ainsi qu'un dernier calcul qui va indiquer un "changement d'état" de la volatilité (ce sont les signaux jaunes sur l'indicateur ou "signal inversion").

Ce dernier signal est parfois difficile à interpréter. Plus souvent propice à marquer une inversion, il est parfois un marqueur sur une zone d'accumulation, et non de distribution.

C'est bien entendu une description simplifiée.

 A la base, l'idée était somme toute basique : fabriquer un indicateur qui allumerait un signal rouge / vert, et SURTOUT capable de s'affranchir au mieux des phénomènes de sur-achat / vente, afin d'éliminer au maximum les faux-signaux en tendance.

L'indicateur avec la totalité de ses composants visibles, filtres, signaux divers,etc  :

(A suivre)